0 準備する (Visual Studio 2015 (VC++))

VC用パッケージをダウンロードして展開します。(以下のどちらか)

展開したら次の手順で「C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\」または「C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\」以下にコピーし、VC++で使えるようにします。

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\include内に、SDLというフォルダを作ります。
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\include\SDL内に、先ほど展開した中の「include」フォルダの中身をコピーします。
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\lib内に、SDLというフォルダを作ります。
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\lib\SDL内に先ほど展開した中の「lib」フォルダの中身をコピーします。
dllはsystem32にでも放り込んでおきましょう

(↑VC++ 2010の時のパクリです。)

上のが面倒で、フォルダをごちゃごちゃいじりたくない場合は、次の設定でどうぞ。

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC内(あるいは自分の好きなフォルダ)に展開したフォルダをそのまま入れます。
(オプショナル) フォルダの名前をわかりやすくします。例えばフォルダ名をSDL2として、今後SDL関係のライブラリなどをすべてこの中に入れるようにします。
Visual Studioを起動してC++の空プロジェクトを作成します。
プロジェクトのプロパティを以下のように設定します。

VC++ディレクトリ : インクルードディレクトリにincludeフォルダのパスを追加(例えばC:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\SDL2\include)
VC++ディレクトリ : ライブラリディレクトリにlibフォルダのパスを追加(例えばC:\Program Files\Microsoft Visual Studio 14.0\VC\SDL2\lib\x86)
リンカー : 入力 : 追加の依存ファイルにSDL2.lib, SDL2main.libを追加

設定個所は以下の通り

※ SDL2_ttfライブラリも参照しているけれども、最低限SDL2.lib, SDL2main.libのみでOK