大きな画像が続くけど、VS 2010が動くようなハイスペックパソコンだったら問題ない・・・はず
VC8用パッケージ(VC++ 2005用だけど気にしない)をダウンロードして、展開します。zipファイルなので、WindowsXP以上ならそのまま展開できます。
展開したら次の手順で「C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\」以下にコピーし、VC++で使えるようにします。


(私はライブラリやincludeファイルをひとまとめにしておきたかったので、この様な方法をとりましたが、VC++のオプションから参照フォルダの設定により、任意のフォルダにあるインクルードファイル、ライブラリを参照することができます。)
終わったら実際にプロジェクトを立ち上げます。
Windows コンソールプロジェクト(空プロジェクト)で作成します。


プロジェクトのプロパティは少し変更する必要があります。スクリーンショットは英語版なので、日本語版を使っている方はそれっぽい項目を変更してください。
Additional Library DirectoriesにC:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib\SDLを追加します。

Additional DependenciesにSDL.libとSDLmain.libを追加します。

Configuration Properties -> Linker -> SystemのSubSystemをWindowsにする。

Configuration Properties -> C/C++ -> Code GenerationのRuntime LibraryをMulti-threaded DLLにする。
あとはソースコードを書き、ビルドすれば動きます。


参考: Lazy Foo' Profuctions (Setting up SDL in Visual Studio.NET 2005/2008 Express)